Un mes más revisamos los resultados de los portfolios de sistemas automáticos de trading. Podéis consultar las características de cada uno de ellos en el apartado de portfolios de la web.
Mayo ha sido un mes bastante positivo en ambos portfolios, aunque con algunos matices respecto a la ejecución en Collective2.
Sobre este tema he estado trabajando durante este mes para analizar la Continue Reading → 
En este nuevo episodio de Keiser Report, Max y Stacy debaten sobre si los precios de las acciones en las bolsas iniciarán un descenso zigzagueante, que se prolongará durante décadas, o si bien se desplomarán de forma repentina.
En la segunda parte, Max habla con Karl Denninger, de Market-Ticker.org sobre los precios de las acciones de grandes empresas tecnológicas, que aumentan con sorprendente Continue Reading → 
Cuando trabajamos con sistemas automáticos de trading es habitual tener rachas de pérdidas, lo que conocemos como drawdown. Al fin y al cabo, el resultado de un sistema de trading no es otro que el de una distribución estadística cuya esperanza matemática es positiva.
La distribución de resultados se basará en qué porcentaje de acierto tiene nuestra estrategia. También en qué beneficio Continue Reading → Un mes más revisamos los resultados de los portfolios de sistemas automáticos de trading. Podéis consultar las características de cada uno de ellos en el apartado de portfolios de la web.
Abril ha sido un mes ligeramente positivo para el portfolio 25k S&p500 y ligeramente negativo para el portfolio 30k. Unido a ello, he tenido algunos problemas en la ejecución de órdenes que me Continue Reading → En este nuevo episodio de Keiser Report, Max y Stacy hablan de la completa inepcia del especulador que puso una bomba al autobús del club de fútbol Borussia Dortmund para aprovecharse del supuesto desplome de sus acciones.
También comentan el estremecedor aumento de la deuda mundial hasta alcanzar el 325% del PBI global. En la segunda parte Max entrevista a Alasdair Macleod, de Macleod Finance Continue Reading → 
Automatizar nuestra operativa de trading es algo que aporta muchas ventajas, aunque también tiene sus inconvenientes. Cuando empecé con mis primeros sistemas de trading no necesité automatizarlos, dado que operaban rangos de vela diaria o semanal.
Esto me permitía introducir manualmente las órdenes para la siguiente sesión o semana. Sin embargo cuando uno trabaja con sistemas intradiarios, Continue Reading → 
Durante esta semana, para celebrar su año de vida en cuenta real, el portfolio de sistemas del S&P500 tendrá un cupón de descuento a suscriptores.
En concreto, la suscripción pasará de costar 149 USD / mes a 99 USD / mes durante un periodo de 6 meses para los usuarios que hagan uso del cupón. El mismo estará vigente durante una semana, hasta el próximo lunes 17 inclusive.
Adicionalmente Continue Reading → 
La pasada semana tuve la oportunidad de ser entrevistado en Trading System Podcast. Este programa es una iniciativa de Trading System Club, que hacen una estupenda labor de divulgación de la operativa algorítmica.
Ya hemos comentado alguna vez el desprestigio que tienen los sistemas de trading en España. En el pasado he participado en muchos foros y personalmente a me han tildado en foros desde Continue Reading → 
