Los portfolios en máximos de rentabilidad

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Una de las medidas básicas para saber que nuestras estrategias van por buen camino es el hecho de hacer nuevos máximos de rentabilidad. Lo difícil es cuando no lo hacemos, y tenemos que evaluar si el drawdown o racha de pérdidas que estamos sufriendo es uno más o esta vez va a ser algo más grave. Por el momento no es el caso de los portfolios. Precisamente empleamos portfolios de sistemas Continue Reading →

Nueva versión de Prometeo 3.0

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Intentar mejorar los sistemas de trading con los que operamos es una constante en cualquier trader de sistemas. Con el tiempo, observamos comportamientos en el mercado que podemos intentar implementar para mejorar sus resultados. Hoy os voy a hablar de uno de los sistemas de trading más antiguo que vengo empleando: S&P500 Prometeo.  La filosofía de este sistema se basa en el comportamiento Continue Reading →

Keiser Report: La estafa del neoliberalismo

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En este nuevo episodio de Keiser Report, Max y Stacy explican por qué el neoliberalismo no nos ha hecho ricos. En la segunda mitad Max entrevista al profesor Steve Keen sobre la flexibilización cuantitativa y su papel en la crisis financiera. Max Keiser es periodista, cineasta y ex-corredor de bolsa estadounidense. Junto a Stacy Herbert es anfitrión del Keiser Report, un programa financiero Continue Reading →

Ranking de Estrategias Febrero 2017

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Como cada cierre de mes repasamos los resultados de los sistemas de trading que empleamos para invertir en los mercados financieros. Esto nos permite monitorear los resultados que vamos obteniendo, lo que denominamos ranking mensual de estrategias. Actualmente trabajamos con 11 sistemas automáticos de trading tras los nuevos desarrollos. Realmente los sistemas en sí son 5 distintos. Todos operan Continue Reading →

Cierre de Portfolios de Febrero

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El mes de Febrero, sin llegar a ser malo, tampoco ha sido un estupendo mes de resultados para los portfolios de sistemas automáticos. Ambos han cerrado el mes con ligeros beneficios. Esto obviamente es referido a la rentabilidad histórica que teóricamente vendrían obteniendo durante los últimos 10 años. Si atendemos a dicha rentabilidad, os muestro en el gráfico de abajo la distribución, Continue Reading →

Keiser Report: El Laberinto Griego

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En este nuevo episodio de Keiser Report, Max y Stacy hablan de cómo Grecia se precipita hacia un último ajuste de cuentas. En la segunda mitad Max entrevista al periodista y escritor Tim Shorrock sobre lo que realmente sucede en la península de Corea a raíz del asesinato del hermanastro de Kim Jong-un mientras en Estados Unidos Trump se hace con el control del poder hegemónico mundial. Max Continue Reading →

Charla de Roberto Marcos en Robotrader

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Durante estas semanas como muchos sabéis se celebran las jornadas de Robotrader en la Universidad Politécnica de Madrid. Llevan ya 6 años realizando este evento, y cada año se superan. Entre las charlas de este año que he visto hasta el momento, una de ellas me ha gustado especialmente. Se trata de la charla de Roberto Marcos, que os comparto al final del artículo. En esta charla Roberto Continue Reading →

Portfolio de sistemas automáticos 30k

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Durante el último año aproximadamente el 60% del tiempo que he dedicado a los mercados lo he invertido en desarrollar nuevas estrategias de trading. El objetivo no era otro que contar con suficientes estrategias para aumentar el nivel de diversificación. A mayor número de estrategias, en general mayor beneficio y... ¿mayor drawdown? Depende. Cuando construimos un portfolio de sistemas automáticos, Continue Reading →