Blog

Blog

Cierre de Portfolios de Enero

Etiquetas: Operativa No comments
featured image

Un mes más revisamos la rentabilidad obtenida por los portfolios de sistemas automáticos de trading. Podéis consultar las características de cada uno de ellos en el apartado de portfolios de la web.

rentabilidad portfolios trading

Como sabéis actualmente tenemos disponibles 2 portfolios de sistemas automáticos para la operativa:

  • 25k E-mini S&P500 Portfolio: para un capital inicial de 25.000 USD orientado a explotar sistemas sobre el futuro e-mini S&P500.
  • 30k Futures Portfolio: para un capital inicial de 30.000 USD, incluye los sistemas del portfolio anterior más otros sobre materias primas.

25K E-MINI S&P500 PORTFOLIO

Este portfolio emplea actualmente 4 sistemas de trading, con distinto balanceo, sobre el futuro e-mini S&P500.

Durante este mes las estrategias tuvieron una pérdida neta de 716 USD, un -1.9% de rentabilidad respecto al mes anterior (incluyendo el coste de suscripción, comisiones y deslizamientos).

rentabilidad portfolios trading

30K Futures PORTFOLIO

Este portfolio también emplea los 4 sistemas del portfolio anterior y, adicionalmente, otros 10 sobre materias primas. La verdad es que está teniendo muy buen comportamiento gracias a la alta diversificación.

Durante este mes las estrategias realizaron una pérdida neta de -2.174 USD, un -5.6% de rentabilidad respecto al mes anterior (incluyendo el coste de suscripción, comisiones y deslizamientos).

rentabilidad portfolios trading

No conseguimos levantar cabeza del drawdown (racha de pérdidas) iniciado en Diciembre en el portfolio 30k. Este hecho me ha obligado a revisar todos los sistemas que lo componen y parar la operativa en aquellos que están teniendo un rendimiento por debajo de lo esperado. Al estar compuesto por 11 sistemas hay diferentes casuísticas por detrás: sistemas que entran en drawdown, patrones que están funcionando peor, errores de ejecución de órdenes en Collective2 o de programación …

Como medida preventiva he reducido notablemente los niveles de riesgo en la medida que sigamos dentro del drawdown. Esto tiene una parte negativa: nos llevará más tiempo recuperarnos. Sin embargo tiene otra positiva aún más importante: evitar seguir profundizando en el drawdown de manera agresiva.

Si no entendemos bien lo que está ocurriendo o las cosas no están yendo según lo esperado, lo más prudente siempre es reducir el riesgo. Iremos viendo cómo evolucionan los portfolios a lo largo del año.

Buen trading.

About Andrés Padrones

Andrés es Licenciado en Estadística, operador en los mercados de valores con más de 8 años de experiencia y desarrollador de sistemas automáticos de inversión. Es también desde 2013 fundador y gestor del Club de Inversión 'Jazz in the Club'.

Related Posts

  • rentabilidad anual portfolio
  • rentabilidad portfolios sistemas trading febrero
  • rentabilidad portfolios sistemas trading febrero
  • portfolio sistemas

Add your comment