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Cierre de Portfolios de Abril

Etiquetas: , Portfolios
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Un mes más revisamos los resultados de los portfolios de sistemas automáticos de trading. Podéis consultar las características de cada uno de ellos en el apartado de portfolios de la web.

rentabilidad portfolios sistemas trading febrero

Abril ha sido un mes ligeramente positivo para el portfolio 25k S&p500 ligeramente negativo para el portfolio 30k. Unido a ello, he tenido algunos problemas en la ejecución de órdenes que me han hecho algo de daño y que más adelante detallaré.

Como siempre os recuerdo que sobre los datos de rentabilidad que da Collective2, es importante tener en cuenta que en ellos se descuenta el coste de la suscripción al portfolio, las comisiones y los deslizamientos ocurridos sobre el precio.

El dato que se muestra es la rentabilidad neta obtenida tras todo esto.

25K E-MINI S&P500 PORTFOLIOportfolio sistemas trading 25k

Este portfolio emplea actualmente 4 sistemas de trading sobre el futuro e-mini S&P500.

El sistema GFR S&P500 lo he desactivado desde mediados de marzo por no estar completamente convencido de su rendimiento. Por eso figura a 0.

Sin embargo, aunque el beneficio neto del portfolio fue de 269 USD durante este mes, en Collective2 el portfolio ha cerrado con pérdidas de un -4.6%. El motivo ha sido un error en la ejecución de las órdenes. Tuve la mala fortuna de que una orden stop se envió 2 veces, cerrando una posición que no debería haberse cerrado.

Me da bastante rabia, pues es un mes que cierra en pérdidas cuando ha habido realmente beneficios. Pero lo único que se puede hacer con estas cosas es aprender para evitalo en la medida de lo posible. Curiosamente este tipo de errores sueles perjudicarnos casi siempre y rara vez he tenido beneficios por algún error en la ejecución.

Con todo ello, el portfolio cumple 1 año de vida con una rentabilidad neta del 25.2%, incluyendo el coste de la suscripción al cliente, comisiones y deslizamientos. No está mal, pero es susceptible de mejora en lo que a los errores comentados se refiere.

30K Futures PORTFOLIOportfolio sistemas trading 30k

Este portfolio también emplea los 4 sistemas del portfolio anterior y, adicionalmente, otros 6 sobre materias primas. El resultado total son 10 sistemas a operar sobre el mercado de futuros.

Al igual que en el caso del portfolio anterior, los errores de ejecución también le afectaron bastante. El resultado real habría sido de -93 USD, prácticamente plano, y hemos terminado perdiendo un 3.1%.


Incluyendo éstos errores de ejecución, los costes de suscripción, comisiones y deslizamientos, la rentabilidad es del 5.9% en estos 3 meses de vida.

Como ya comentába en la revisión pasada de los portfolios, vamos a hacer algunos cambios. Además de retirar el sistema GFR S&P500 temporalmente,Ulises S&P500 está en pleno drawdown. Todavía no ha superado los umbrales preocupantes pero le estoy vigilando de cerca pues lleva un comportamiento muy malo este año.  También tengo nuevos sistemas con los que seguir diversificando que, a falta de pruebas de rendimiento conjunto y correlaciones, pronto os mostraré.

Con ellos haremos algúnos pequeños cambios en los portfolios para intentar mejorar el rendimiento.

Saludos.

REEDITADO 01/05/2017

Había un error en la rentabilidad de Cronos S&P500. Cerró con un beneficio de 280 USD y no de -130. Por lo tanto los portfolios quedaron de la siguiente manera:

rentabilidad portfolios sistemas trading

About Andrés Padrones

Andrés es Licenciado en Estadística, operador en los mercados de valores con más de 8 años de experiencia y desarrollador de sistemas automáticos de inversión. Es también desde 2013 fundador y gestor del Club de Inversión 'Jazz in the Club'.

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