Blog

Blog

Cierre de Portfolios de Julio

Etiquetas: Portfolios
featured image

Un mes más revisamos los resultados de los portfolios de sistemas automáticos de trading. Podéis consultar las características de cada uno de ellos en el apartado de portfolios de la web.

rentabilidad portfolios julio

Como sabéis actualmente tenemos disponibles 2 portfolios de sistemas automáticos para la operativa:

  • 25k E-mini S&P500 Portfolio: para un capital inicial de 25.000 USD orientado a explotar sistemas sobre el futuro e-mini S&P500.
  • 30k Futures Portfolio: para un capital inicial de 30.000 USD, incluye los sistemas del portfolio anterior más otros sobre materias primas.

Julio ha sido un mes mixto en los portfolios, bueno para el del S&P500 y malo para el de S&P500 + materias primas. Vamos a verlo en detalle.

 

25K E-MINI S&P500 PORTFOLIOrentabilidad portfolios julio

Este portfolio emplea actualmente 4 sistemas de trading sobre el futuro e-mini S&P500.

El sistema GFR S&P500 está desactivado desde mediados de marzo por no estar completamente convencido de su relación rentabilidad / riesgo. Por eso figura a 0.

El beneficio neto del portfolio ha sido de 1.640 USD durante el mes de Julio, un 4.5% respecto al capital al inicio del mes (incluyendo comisiones, deslizamientos y coste de suscripción al portfolio).

rentabilidad portfolios julio

30K Futures PORTFOLIOrentabilidad portfolios julio

Este portfolio también emplea los 4 sistemas del portfolio anterior y, adicionalmente, otros 8 sobre materias primas. Hemos añadido un nuevo sistema también para el cerdo magro denominado ‘Opening Bell’. El resultado total son 12 sistemas a operar sobre el mercado de futuros.

Con ello, el portfolio ha cerrado el mes con una pérdida de 2.310 USD, una pérdida del 10.3% respecto al capital al inicio de mes (incluyendo comisiones, deslizamientos y coste de suscripción al portfolio).

rentabilidad portfolios julio
Aunque este mes tuvimos un drawdown significativo en el mes de Julio en el portfolio 30k, no ha sido nada fuera de lo esperado. Las rachas de pérdidas siempre están ahí, de hecho la mayor parte del tiempo una curva de rentabilidad está en drawdown y no en máximos. Debemos cuantificarlas de antemano antes de poner a trabajar un sistema, y de esta manera las asumiremos con mayor tranquilidad.

Buen trading.

About Andrés Padrones

Andrés es Licenciado en Estadística, operador en los mercados de valores con más de 8 años de experiencia y desarrollador de sistemas automáticos de inversión. Es también desde 2013 fundador y gestor del Club de Inversión 'Jazz in the Club'.

Related Posts

  • rentabilidad portfolios sistemas trading febrero
  • rentabilidad portfolios sistemas trading febrero
  • rentabilidad portfolios sistemas trading febrero
  • rentabilidad portfolios sistemas trading febrero