Blog

Blog

Cierre de Portfolios de Junio

Etiquetas: Portfolios
featured image

Un mes más revisamos los resultados de los portfolios de sistemas automáticos de trading. Podéis consultar las características de cada uno de ellos en el apartado de portfolios de la web.

rentabilidad portfolios sistemas trading febrero

Como sabéis actualmente tenemos disponibles 2 portfolios de sistemas automáticos para la operativa:

  • 25k E-mini S&P500 Portfolio: para un capital inicial de 25.000 USD orientado a explotar sistemas sobre el futuro e-mini S&P500.
  • 30k Futures Portfolio: para un capital inicial de 30.000 USD, incluye los sistemas del portfolio anterior más otros sobre materias primas.

ALGUNAS REFLEXIONES PREVIAS

Junio ha sido un mes espectacular ambos portfolios, con rentabilidades mensuales por encima del 10%. Esto da lugar a una reflexión.

Cuando empleamos una estrategía de trading cuantitativa lo hacemos basándonos en una esperanza matemática positiva. Esto quiere decir, por explicarlo de manera simple, que en el largo plazo la estrategia ganará dinero.

Sin embargo, no es algo de lo que tengamos certeza absoluta, pues se trata de una distribución con gran componente aleatoria y por lo tanto estará sujeta a rachas de pérdidas (drawdowns) y ganancias (runups) a lo largo del tiempo.

Comento esto porque quería hacer hincapié en la importancia que tiene ser constante en el empleo de estrategias. He visto a muchos traders dejar de emplear estrategias porque no son capaces de soportar un drawdown. Curiosamente (y es lo habitual si la estrategia está bien diseñada), esa racha acaba terminando y se alcanzan nuevos máximos de rentabilidad en la curva de beneficio. Para cuando esto ocurre, esos traders ya están fuera del mercado y con su cuenta en pérdidas.

También veo esto en los clientes que se suscriben a los portfolios. En el portfolio 30k Futures Portfolio perdí bastantes clientes a mediados de Mayo, cuando experimentamos un drawdown del 10.5% sobre la cuenta. Si echamos un vitazo a la curva de equity del portfolio veremos lo que pasó después: un runup de recuperación del drawdown con otro 10% de rentabilidad adicional.

El dinero es lo más cobarde del mundo, está claro, pero si no tenemos trazado un plan de trading inicial las emociones, a pesar de trabajar con sistemas automáticos, controlarán nuestra operativa y nos llevarán al fracaso. En este sentido, nunca se debe emplear un sistema o portfolio si no se es capaz de asumir el drawdown 95% estimado por Montecarlo. Si no lo hacemos, nos pasará esto.

Dicho esto, repasemos los resultados mensuales de ambos portfolios de sistemas automáticos de trading. Como siempre os recuerdo que Collective2 descuenta de las curvas de equity los costes de suscripción a los sistemas, las comisiones y los deslizamientos.

25K E-MINI S&P500 PORTFOLIOrentabilidad portfolios sistemas junio

Este portfolio emplea actualmente 4 sistemas de trading sobre el futuro e-mini S&P500.

El sistema GFR S&P500 está desactivado desde mediados de marzo por no estar completamente convencido de su relación rentabilidad / riesgo. Por eso figura a 0.

El beneficio neto del portfolio ha sido de 2.873 USD durante el mes de Junio, un 12.4% respecto al capital al inicio del mes.

rentabilidad portfolios sistemas junio

30K Futures PORTFOLIOrentabilidad portfolios sistemas junio

Este portfolio también emplea los 4 sistemas del portfolio anterior y, adicionalmente, otros 7 sobre materias primas. El resultado total son 11 sistemas a operar sobre el mercado de futuros.

Como podréis observar contamos con un nuevo sistema para los futuros de la carne de cerdo. Sistema que ha sido añadido a este portfolio y con el cual hemos tenido buen resultado en Junio.

Con ello, el portfolio ha cerrado el mes de Junio con un beneficio de 5.337 USD. Una rentabilidad del 12.6% respecto al capital al inicio de mes.

rentabilidad portfolio sistemas junio
Como siempre comentamos, cualquier trader, opere con sistemas o no, está sujeto a una mejora constante. Los mercados cambian y nuestra operativa siempre es mejorable. Por ello no dejamos de trabajar en buscar nuevos sistemas y estrategias de inversión.

En este sentido, pronto os mostraré nuevos sistemas de trading que ya tenemos preparados para poner en producción. La mayoría de ellos operan en Swing Trading, por lo que requieren más capital para emplearlos. Esto obligará a sacar un nuevo portfolio de mayor tamaño en el que ya estoy trabajando.

Buen trading.

About Andrés Padrones

Andrés es Licenciado en Estadística, operador en los mercados de valores con más de 8 años de experiencia y desarrollador de sistemas automáticos de inversión. Es también desde 2013 fundador y gestor del Club de Inversión 'Jazz in the Club'.

Related Posts

  • rentabilidad portfolios sistemas trading febrero
  • rentabilidad portfolios sistemas trading febrero
  • rentabilidad portfolios sistemas trading febrero
  • rentabilidad portfolios sistemas trading febrero