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Modificaciones en el portfolio 25k

Etiquetas: Portfolios
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25k E-mini S&P500 Portfolio es una cartera de sistemas automáticos de trading que operan sobre el futuro e-mini S&P500. Cada cierto tiempo me gusta hacer revisiones sobre los portfolios con el fin de introducir nuevos sistemas, retirar antiguos o reasignar las ponderaciones de cada uno sobre el total.

portfolio sistemasJusto este mes este portfolio cumple año y medio de vida, con unos resultados estupendos. En este año y medio hemos logrado un 88% de beneficio sobre el capital inicial de 25.000 USD.

El motivo de los cambios no es pues haber obtenido malos resultados. Es importante darse cuenta de que las estrategias siempre son susceptibles de ser mejoradas. Además, el hecho de emplear un portfolio también permite optimizar la combinatoria entre las mismas. Este es otro aspecto de obligatoria revisión si se hacen cambios sobre los sistemas que lo componen.

Vamos a revisar globalmente los cambios realizados.

Antiguo Portfolio 25k

El antiguo portfolio empleaba 5 sistemas de trading, cada uno de ellos con 1 contrato:

  • Prometeo S&P500
  • Cronos S&P500
  • Kernel S&P500
  • Ulises S&P500
  • Gap Fill and Reverse S&P500

 

Nuevo Portfolio 25k

El nuevo portfolio emplea 4 sistemas en lugar de 5, y también distinto número de contratos por sistema:

  • Prometeo S&P500 (1 Contrato)
  • Cronos S&P500 (1 Contrato)
  • After Hours S&P500 (2 Contratos)
  • Press Up S&P500 (1 Contrato)

Como se puede observar, los cambios son importantes: 3 sistemas han salido y 2 nuevos han entrado, además de cambiar la ponderación.

El sistema Ulises S&P500 venía experimentando un drawdown preocupante al estar cerca de superar lo históricamente experimentado. Lo hemos ido viendo en el blog, motivo por el cual desde hace 3 meses decidimos desactivarlo.

El sistema Gap Fill and Reverse S&P500 no tiene una ventaja lo suficientemente competitiva. En la medida de que no sea capaz de mejorar esta estrategia he decidido mantenerla al margen, ya que empeora la calidad del portfolio aunque nos haga ganar más dinero.

Los nuevos sistemas aún no están subidos a la web. Cuando tenga un rato los actualizaré.

También quiero aprovechar para comentar que, dado el beneficio generado durante este año y medio, es momento de empezar a incrementar la posición. Para ello emplearé la técnica del Weigthed Fixed Ratio de Ryan Jones, para mi una de las más potentes.

Los cambios ya están implementados en el portfolio desde este mes de Octubre, por lo que los que estáis suscritos ya lo habréis notado en las posiciones ejecutadas. Veremos cómo terminamos el año.

Buen trading.

About Andrés Padrones

Andrés es Licenciado en Estadística, operador en los mercados de valores con más de 8 años de experiencia y desarrollador de sistemas automáticos de inversión.

Es también desde 2013 fundador y gestor del Club de Inversión ‘Jazz in the Club’.

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