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Analizando la estrategia Doble Siete

Etiquetas: , , Sistemas de Trading
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Más del 50% del tiempo que dedico al trading lo empleo en buscar nuevas ideas para desarrollar estrategias o mejorarlas.  De todas las ideas que veo, el 95% normalmente no me llevan a nada concluyente o útil para la operativa.

estrategia trading 7 7 backtest

Sin embargo en ese 5% a veces se encuentran cosas interesantes, como la estrategia de la que le voy a hablar hoy. Se trata de la denominada estrategia Doble Siete.

Fue publicada en 2008 por Larry Connors y César Álvarez en su libro ”Short Term Trading Strategies That Work”. Este es un libro que recomiendo a quienes ya tengan cierto conocimiento de los mercados financieros. Las ideas que se comentan en él son francamente interesantes, pero para aprovecharlas bien hay que tener cierto conocimiento previo. Es un libro para leerle varias veces.

short term trading strategies than work

Reglas de la Estrategia de Trading

Ésta es una estrategia sencilla de reversión a la media. Por mi experiencia, la mayoría de estrategias que funcionan bien y de manera robusta son muy sencillas.  Funciona bien sobre índices bursátiles, que normalmente tienen este tipo de comportamiento de reversión a la media.

Las reglas de la estrategia son las siguientes:

  • El activo se encuentra por encima de su media de 200 sesiones
  • Si hay un cierre por debajo del mínimo cierre de las últimas 7 sesiones, compramos en la siguiente sesión
  • Cerramos la posición cuando haya un cierre por encima del máximo cierre de 7 sesiones atrás, en la apertura de la sesión siguiente

Veámoslo gráficamente aplicado al futuro del S&P500 en rango de vela diario:

estrategia trading doble siete reglasSiempre que el activo esté por encima de la media (filtro de tendencia), compramos en la siguiente sesión cuando haya un cierre por debajo del mínimo cierre de las últimas 7 sesiones. Mantenemos la posición hasta que haya un cierre por encima del máximo cierre de las últimas 7 sesiones.

En el ejemplo se muestran tres trades: dos ganadores (en línea verde) y uno perdedor (en línea roja).

Backtesting de la estrategia de trading Doble Siete

El resultado de backtesting de haber aplicado esta estrategia desde Enero del año 2000 a los futuros del S&P500 en vela diaria es el siguiente.

Partimos de un capital inicial de 10.000 USD y no aplicamos comisiones ni deslizamientos. Trabajamos siempre con un único contrato.

estrategia trading doble siete backtestComo podemos observar la estrategia tiene unos resultados excelentes, con un Profit Factor por encima de 2.5. Es una estrategia que acierta 3 de cada 4 operaciones y además lo que gana cuando acierta está muy equilibrado con lo que pierde cuando falla.

Sobre esta estrategia deberíamos intentar mejorarla con algún stop de protección por si vinieran mal dadas. No obstante es un patrón estupendo que puede tomarse como base para una estrategia más completa, pues sin duda es muy prometedor.

Dejo el código de la estrategia de trading al final del artículo y en el Foro en el apartado de Estrategias Automáticas para quien quiera descargarlo.

Saludos.

Código EasyLanguage de la estrategia

{
Estrategia: Doble 7 Larry Connors Cesar Alvarez
Programador: Andrés Padrones (Sistemas de Bolsa)
Activos: futuros de índices (S&P500,DOW; NASDAQ…)
}
Input: {————————————————————————————-}
Amplitud (7)
,Periodo_SMA (200)
;

Variables: {———————————————————————————}
Cierre_Minimo(0)
,Cierre_Maximo(0)
;

{ === START OF MAIN PROGRAM ================================================================}
Cierre_Minimo = Lowest( Close[1], Amplitud );
Cierre_Maximo = Highest( Close[1], Amplitud );

If Close > Average(Close,Periodo_SMA)
and Close < Cierre_Minimo Then buy next bar at market;

If MarketPosition = 1 and Close > Cierre_Maximo then sell next bar at market;

 

Peor trade (solicitado por lector)

About Andrés Padrones

Andrés es Licenciado en Estadística, operador en los mercados de valores con más de 8 años de experiencia y desarrollador de sistemas automáticos de inversión.

Es también desde 2013 fundador y gestor del Club de Inversión ‘Jazz in the Club’.

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13 comments

Carlos - enero 10, 2017

Ante una situación de pérdidas… ¿la salida sería cuando se dé la condición de venta, o cuando el precio cruce a la baja la SMA200?
Coincido en que un stop loss podría bajar el riesgo de la estrategia significativamente.

Andrés Padrones - enero 10, 2017

Hola Carlos.
Gracias por tu comentario.
Efectivamente, el criterio de salida es siempre el mismo sea un trade ganador o perdedor.
La estrategia necesita un stop porque no podemos estar expuestos alegremente al mercado esperando para salir. Imaginemos un crash por ejemplo, sería catastrófico…
Pero ojo! No es sencillo aplicar un stop en este tipo de estrategias sin que empeoren significativamente los resultados. Creo que por ello los autores no lo incluyen.
Ten en cuenta que el criterio que emplea para salir asegura que siempre saldrá en situación de sobreventa, lo cual es una muy buena gestión de la posición. Te pongo un ejemplo: el trade perdedor de la imagen. Si pusiéramos un stop cuando cierra por debajo de la media móvil, habríamos perdido más que donde cierra actualmente el sistema.
Elige siempre momentos de rebote para salir, lo cual es parte de su secreto: un buen momento de salida. Personalmente a esta estrategia le colocaría un stop bastante holgado tras analizar los drawdowns de cada trade. Si tengo un rato en el futuro le echamos un vistazo.
Saludos.

Carlos - enero 10, 2017

Cierto es que variaría el criterio de salida mucho, pero hay que tener genitales de acero (o muy poco conocimiento) para mantener una posición en pérdidas sin stop loss.
Otra duda: ¿has llegado hacer backtesting de la estrategia con cortos? Es decir, entrar corto en la apertura siguiente a cuando el precio está por debajo de la media y el cierre es mayor que el máximo de los últimos 7 cierres, y salir de posición cuando el cierre es menor que el menor de los últimos 7 cierres…

Carlos - enero 10, 2017

Cierto es que variaría el criterio de salida mucho, pero hay que tener ,ucho valor (o muy poco conocimiento) para mantener una posición en pérdidas sin stop loss.
Otra duda: ¿has llegado hacer backtesting de la estrategia con cortos? Es decir, entrar corto en la apertura siguiente a cuando el precio está por debajo de la media y el cierre es mayor que el máximo de los últimos 7 cierres, y salir de posición cuando el cierre es menor que el menor de los últimos 7 cierres…

Andrés Padrones - enero 10, 2017

Efectivamente, estar expuesto a un riesgo de mercado tan grande no es aconsejable.
No he probado esta estrategia en cortos, pero por mi experiencia a priori diría que no va a funcionar. El motivo es que las caídas se comportan de manera muy diferente a las subidas: son mucho más rápidas y con rebotes más fuertes, pero todo es probarlo… a veces uno se sorprende.
En una siguiente revisión de esta estrategia aprovecharemos para estudiar estos aspectos que comentas que son muy interesantes.
Saludos.

ANTONIO - febrero 3, 2017

Buenos dias, una duda, hablas que la estadistica esta hecha con 10.000 dolares, y utilizas un contrato, entiendo que es un mini futuro del SP, si es asi, quizas sea mucha apalancamiento, estariamos en 1/10, veo que la peor operacion pierde sobre 6.000 dolares, eso seria un 40% , quizas no haya entendido como esta hecha la estadistica, recibe un cordial saludo

Andrés Padrones - febrero 3, 2017

Hola Antonio, gracias por tu comentario.
Has interpretado bien la estadística, sólo puntualizarte que el apalancamiento es 1/50 en el caso del e-mini S&P500.
Correcto. Lo que ocurre es que lo que se expone en el artículo es un análisis didáctico de la estrategia, no se plantea ponerla a operar directamente. Habría que estudiar algunas simulaciones para determinar el capital mínimo necesario, que efectivamente debería ser superior a 10.000, ya que sólo la garantía del e-mini S&P500 son aproximadamente 5.200 USD.
Saludos.

ANTONIO - febrero 3, 2017

perdon queria decir un drawdown de un 60%, pienso que seria mucho y dificil de soportar

ANTONIO - febrero 4, 2017

Gracias por contestar Andres, seria posible que me dijeras la fecha de la peor operacion, siempre es bueno conocer un sistema en su peor operacion, y fecilidades por los nuevos articulos sobre diferentes tipos de sistemas

Andrés Padrones - febrero 4, 2017

Muchas gracias Antonio.
Ten en cuenta que en este artículo únicamente revisamos una a estrategia propuesta pero, tal como comentamos, tiene recorrido de mejora, sobre todo en lo que a la gestión del riesgo y stops se refiere.
He añadido una foto del peor trade, se corresponde con Julio 2015.
Saludos.

ANTONIO - febrero 4, 2017

Muchas gracia Andres, saludos

Jesús Martín - marzo 28, 2017

Hola Andrés,

Mi pregunta es si has hecho backtesting de la estrategia con otros activos como por ejemplo el DAX30 o el Ibex35. Si es así, ¿mantiene un profit factor de en torno al 2.5?

Como siempre, gracias.

Un saludo,
Jesús

Andrés Padrones - marzo 28, 2017

Hola Jesús.
Gracias por tu comentario.
Sobre el IBEX no he probado la estrategia. Sobre el futuro del DAX sí, y los resultados son bastante peores a partir de mediados de 2011 coincidiendo con las crisis de la Eurozona. El profit factor en el caso del DAX está en torno al 1.5.

No obstante debemos tener en cuenta que tal como está planteada la estrategia no tiene stop, por lo que incluyendo alguno los resultados probablemente cambien notablemente.

Saludos.

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